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Les obligations : le rendement à l'option d'achat ou de vente
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DEFINITION

Le rendement à l'option d'achat ou de vente est un rendement à la maturité calculé à la date de l'option d'achat ou de vente.

FORMULE

La formule est identique à celle du rendement à la maturité sauf que M représente le temps (exprimé en années) restant jusqu'à la date de l'option d'achat ou de vente.

Avec:

Y = rendement à la maturité exprimé en %.
R = le taux du coupon.
P = le prix de l'obligation.
M = le temps (exprimé en années) restant jusqu'à la date de l'option d'achat ou de vente.

La relation est:

Le rendement à la vie moyenne

 


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