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Analyse technique - le stochastique
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Calcul

L'oscillateur stochastique a été développé par Georges Lane. Cet indicateur repose sur les principes suivants:

  • Dans une tendance à la hausse, si le prix est proche de son maximum, le prix de clôture du titre sera très proche du plus haut prix de la journée.
  • Dans une tendance à la baisse,  si le prix est proche de son minimum, le prix de clôture du titre sera très proche du plus bas prix de la journée.

Le système utilise deux lignes: %K et %D.

Soit:

n le retard choisi.
Ct le prix du jour t.
Bn le prix le plus bas pendant les n derniers jours.
Hn le prix le plus haut pendant les n derniers jours.

L'indicateur stochastique %K est:

%K= 100 * {(C-Bn)/(Hn-Bn)}

Ensuite il faut calculer l'indicateur stochastique %D:

%D est la moyenne mobile à retard de j jours du numérateur de %K (Nj) divisé par la moyenne mobile du dénominateur de %K (Dj).

Interprétation

L'interprétation de l'indicateur stochastique est très proche de celle du RSI. Le signal de vente est donné lorsque les deux lignes sont au dessus de 80% et le signal d'achat lorsque les deux lignes sont en dessous de 20%.

Le retard utilisé pour calculer le %K est souvent 5 jours (9,11 et 14 jours sont aussi utilisés). Le retard j de %D est souvent 3. 

Exemple de graphique: Le stochastique

La ligne %K est dessinée en rouge et la ligne %D en bleue avec n=5 et j = 3.

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